Formule de calcul des gains et pertes
Résultat = (Prix de sortie − Prix d'entrée) × Taille du contrat × Nombre de lots × Taux de conversion pour les positions acheteuses, et inversement pour les positions vendeuses. Les coûts sont ensuite déduits : spread, commission et swap.
Exemple pratique
L'achat d'un lot d'EUR/USD à 1.0850 clôturé à 1.0890 équivaut à 40 pips × 10 $ = 400 $ avant déduction des frais. Avec un spread de 1.2 pip (12 $) et une commission de 7 $, le gain net ressort à 381 $.
Seuil de rentabilité (Break-even)
Le seuil de rentabilité correspond au cours auquel l'opération couvre l'intégralité de ses coûts. Sur une position acheteuse, il s'établit légèrement au-dessus du prix d'entrée à hauteur des frais engagés.
Pourquoi le gain réel diffère-t-il du gain prévisionnel ?
- Le slippage (glissement de cours) lors de l'exécution.
- L'élargissement des spreads lors des annonces économiques.
- Les frais de swap (rollover) lorsqu'une position reste ouverte d'un jour sur l'autre.
- Le taux de change si la devise du compte de trading est différente.